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2012-07-15
协整检验有协整关系的二变量,是否不平稳也可以直接进行格兰杰因果关系检验?有的说是,有的又说必须平稳,急盼回答!
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2012-7-15 15:28:07
我也想知道,看看有没有高手来解答
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2012-7-15 15:33:17
帮顶,我觉得应该必须平稳。
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2012-7-15 15:36:13
当然要平稳,而且变量必须是同阶平稳
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2012-7-15 15:38:28
我觉得可以的,只要两者的线性组合是平稳的就可以了吧?
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2012-7-15 15:55:34
楼主说的协整检验与格兰杰因果检验是两个不同的概念,协整检验是检验变量(满足非平稳序列同阶单整)间长期均衡关系的检验,格兰杰因果检验是针对两平稳序列做的因果检验
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