时间序列分析中的滞后K偏自相关系数

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收藏 2012-07-16

时间序列分析中的Yule-Walke方程中什么意思？求解释下每个具体方程什么意思

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2012-7-23 11:57:56

滞后K偏自相关系数一般用于侦察时序数据的自相关性，这里主要通过解Yule-Walke方程组，可以求出偏自相关的相关参数，进而分析，很多时间序列的书籍里都有公式推导过程。

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2012-7-26 10:14:25

例如AR（2）的偏自相关系统，Yule-walker的方程是这样的P1=k1+k2P1,P2=k1P1+k2，还是应该是K个方程？

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2012-7-27 15:11:25

是K个方程

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2012-7-30 11:12:41

AR（2）的偏自相关系数按照截尾性，这里面的K个方程应该只有2个可以来计算P1和P2,不清楚为什么求出来的K=2的偏自相关系数为K2？

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