自回归滑动平均中自回归部分和平均部分独立吗 - 经管之家

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自回归滑动平均中自回归部分和平均部分独立吗

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收藏 2012-07-18

若Yt=φYt-1+et-θet-1，那么其中的Yt-1和et及et-1相互独立吗

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2012-7-18 16:41:17

不独立
Yt-1=φYt-2+et-1-θet-2

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2012-7-18 17:01:04

那么et和Yt-1独立吗，因为书上有这样的计算：
E（etYt）=E[et(φYt-1+et-θet-1)]=σe^2

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2012-7-18 17:07:34

σe^2中e是下标，σe^2是et的方差

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