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金融学(理论版)
统计套利之股票配对交易策略
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金黄色的风
10306
8
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2012-07-18
介绍。配对交易(Paris Trading)是统计套利策略的一种,它寻找同一行业中股价具备均衡关系的两家上市公司,做空近期相对强势的股票,同时做多相对弱势股,以期两者股价重返均衡值时,平仓赚取两只股票价差变动的收益。
用途。配对交易由于同时做多和做空同行业的股票,对冲了大部分市场风险,因而是一种市场中性策略,和大盘走势的相关度较低。在整个市场无明显趋势性机会时,可以通过配对交易避免股市系统风险的影响,获取alpha绝对收益。对于不能参与融资融券业务的机构投资者来说,可以利用配对交易的原理,将手头持有的股票和市场上适合与之配对的股票进行阶段性替换,实现组合收益的加强,该方法尤其适合指数加强型产品。
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统计套利
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沙发
longxiao210
2013-3-12 23:46:26
贵成这个样子 想钱想疯了
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藤椅
729521743
2013-3-13 23:19:03
非常感谢
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板凳
dnnis1986
2013-3-15 10:38:50
非常感谢楼主分享
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报纸
holmessj
2013-7-9 17:15:35
好人一生平安
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地板
xuzhongyuan
2014-3-5 11:53:02
有MATLAB代码吗
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7楼
hlaiht
2014-4-21 19:23:09
我刚下载了 买了 我感觉对我做得作业还是有用 不知道对不对 呵呵 反正谢谢了 澳洲的学生伤不起哦
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8楼
zsyjames
2014-12-9 22:13:43
百度免费下载。。。
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9楼
醉沫离殇
2016-5-31 18:37:58
谢谢楼主
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