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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2012-07-18
介绍。配对交易(Paris Trading)是统计套利策略的一种,它寻找同一行业中股价具备均衡关系的两家上市公司,做空近期相对强势的股票,同时做多相对弱势股,以期两者股价重返均衡值时,平仓赚取两只股票价差变动的收益。

用途。配对交易由于同时做多和做空同行业的股票,对冲了大部分市场风险,因而是一种市场中性策略,和大盘走势的相关度较低。在整个市场无明显趋势性机会时,可以通过配对交易避免股市系统风险的影响,获取alpha绝对收益。对于不能参与融资融券业务的机构投资者来说,可以利用配对交易的原理,将手头持有的股票和市场上适合与之配对的股票进行阶段性替换,实现组合收益的加强,该方法尤其适合指数加强型产品。
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统计套利之股票配对交易策略.pdf

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统计套利

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2013-3-12 23:46:26
贵成这个样子 想钱想疯了
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2013-3-13 23:19:03
非常感谢
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2013-3-15 10:38:50
非常感谢楼主分享
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2013-7-9 17:15:35
好人一生平安
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2014-3-5 11:53:02
有MATLAB代码吗
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