【未解决，若是有好的答案，论坛币照付】200币求助计量问题

lk1966mail

1530

收藏 2012-07-20

哪位大侠能帮忙解答下一个计量问题：

对于AR（1）模型：X_t = a + b * X_{t-1} + u_t，一般都是假设参数b的绝对值小于1。若是参数b大于1,如何求自相关函数（autocorrelations）？

若是以上问题不好回答，那么推荐一个解决non-stationary process的autocorrelations问题的例子也可。

先谢了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

jigesi

2012-7-20 06:47:29

Hi，I have a question, have u read a paper about how to calculate the ACF of non-stationary process? If you have, please show me one.

Tks.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lk1966mail

2012-7-20 07:05:04

jigesi 发表于 2012-7-20 06:47
Hi，I have a question, have u read a paper about how to calculate the ACF of non-stationary process? ...

Sorry, I havent.

In fact, I am looking for a paper relative to this problem.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jigesi

2012-7-20 07:12:25

the property of a stationary process ACF-r(l, m)=r(l+t, m+t), not related to t. if the process is non-stationary, the ACF is at variance with t, different t with different ACF, the function is unbestimmt.

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lk1966mail

2012-7-20 07:30:19

jigesi 发表于 2012-7-20 07:12
the property of a stationary process ACF-r(l, m)=r(l+t, m+t), not related to t. if the process is n ...

Thanks for your comment. Yes, I see.

I am try to overcome the problems, e.g. the one you stated.

At least, I hope I can derive some properties or something I can say to the ACs

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

jigesi

2012-7-20 07:33:27

welcome and good luck

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群