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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2007-03-16

使用stata中的dynamic panel data跑下列的回归式:

Y = a + bX + cZ +dW

其中变数Y,Z,W皆为panel data,唯独X不是,且X也不是时间序列的资料(将单一年度资料当作时间序列资料使用),因资料太过庞大,故简单以下例说明:

No Year Y X Z W

1 1997 12 1 8 11

1 1998 18 1 2 12

1 1999 7 1 4 13

1 2000 10 1 3 21

2 1997 3 8 8 32

2 1998 33 8 9 12

2 1999 34 8 8 21

2 2000 19 8 5 20

3 1997 22 5 3 14

3 1998 20 5 2 15

3 1999 20 5 1 13

3 2000 18 5 4 22

4 1997 20 3 3 21

4 1998 10 3 6 21

4 1999 17 3 4 13

4 2000 30 3 5 19

当我下指令 "xtabond"后,跑出来的报表却将变数X "dropped",

是不是因为出现共线性的瑕疵,所以才无法呈现,所以,

我的问题是,如果我要用类似上述的资料使用dynamic panel data,

要如何做修正或调整才能顺利跑出回归式 !

麻烦各位高手了 ! !

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2007-3-19 20:32:00

因为你的X事实上是一个不随时间改变的变量,它与动态面板模型中的个体效应 u_i 是完全共线性的。

使用 xtabond 命令处理的模型如下:

y_it = u_i + a*y_{it-1} + Beta*X + e_it

其中,个体效应 u_i 被视为 fixed effects 。

所以,解决办法有两种:其一,drop x;

其二,regard u_i as random effects, 但此时的估计会变得比较有难度。 Hisao 好像写过一篇相关的文章,你可以搜索一下。

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2007-3-21 14:21:00

能有更详细的说明吗? 或是有没相关的stata指令可以提供? 谢谢 !

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2007-3-23 04:45:00

Maybe you can try xtabond2, using system GMM

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2007-3-23 13:23:00

Is it the problem of my stata version?

After “tsset”, I use Intercooled Stata 9.0 and try xtabond2, then it says: “unrecognized command: xtabond2” .

What is the problem ?

Many thanks

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2007-3-23 13:52:00
那个命令的下载去
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