你好，本人认为，向量误差修正模型估计结果的中间部分反映了变量的长期协整关系，也就是你列出的输出结果的第一部分。你可以在向量误差修正模型即选择VEC后即可得到如此结果。

本人认为，对于非协整序列适合用VAR模型进行检验；对于协整序列间适合用VEC模型进行检验。

你好，我的论文中变量是协整的，并且是一阶单整，我不明白的是vec模型中一些系数是什么意思？附上一篇文章中的式子：D(CPI) =- 0.0280*(CPI( - 1) - 0.9297*NEER( - 1)- 0.3140*OIL( - 1) - 0.4046*GDP( - 1) - 0.1339*M1( - 1)+28.2257*IR(- 1)- 0.2287*SEC(- 1)+15.4798)+0.4000*D(CPI( - 1) ) +0.0901*D(NEER( - 1) ) - 0.0448*D(OIL( - 1) ) +0.0512*D(GDP ( - 1) ) +0.0152*D(M1 ( - 1) )- 1.7446*D( IR( - 1) ) - 0.0002*D( SEC( - 1) ) +0.018
不知道误差修正系数后括号内那一项中各变量前的系数是怎么得来的，为什么我在eviews检验结果中看不到呢？

你好，我就是看不懂上面那个式子，为什么有滞后一期项如GDP(-1)，又有D(GDP(-1))?请问D(GDP(-1))可以等同于GDP(-2)么？另外再来看这个式子：D(CPI )=0.06D(FDER)+0.03D(CRB)-0.15D(GDP)-1.80E(-05)D(M2)  -0.046ECM (-1)+0.15，如果可以，请您更加详细地解答一下吧，很感激，ecm没学过，谢谢了！

您好！我好像找到了一点点感觉了，不过还是不太明白VEC和ECM这两个模型的区别？期待您的指教，谢谢！分给您了~