连老师你好：
这里要再次麻烦您。我在做我的PVAR时，使用IPS做panel 数据的unit-root的检测，发现一些数据是I（0），一些是I（1）。如果不对数据处理，那么做出来的IRF的图（那些I（1）的变量）会显示为：95%区间上下限的两条线向两边分开成一个喇叭型。这应该就是说明此变量的数据是non-stationarity.

如果我把那些I（1）的数据进行 first difference，然后再做IRF那么结果就会比较漂亮。所有的IRF的图上的上下限的线都会像中间那条IRF的线靠拢。说明shock对与此变量的冲击结束。

但是我在看您的视屏讲座时，没有见你提到关于是否在做PVAR前进行unit root检测和相应的数据修改。而且讲座里的IRF图形显示的也是那种在数据non-stationary的时候出现的喇叭型图形。我想请问
（1）在正式进行数据分析时，如果不进行unit root 检测和相应的数据修改，然后产生喇叭型结果是否会有问题？
（2）我在其他一些PVAR的文献里面，发现很大一部分对unit root检测和是否修改了数据以保证stationary，都没有清楚的说明或是完全没有解释（比如 Love 2006）。请问这是说明此问题对于PVAR分析结果没有太大的影响？

问题写得很长，抱歉。

谢谢