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4069 10
2012-07-25
本人非金融专业,但一个项目需要用到计量经济知识,老师留了几个问题不懂,求解
以下是一个关于几个股指的多元线性回归stata数据


      Source |       SS            df       MS                    Number of obs =     520
-------------+------------------------------                             F(  3,   516) =   44.69
       Model |   .01221492     3   .00407164              Prob > F      =  0.0000
    Residual |  .047009237   516  .000091103           R-squared     =  0.2062
-------------+------------------------------                            Adj R-squared =  0.2016
       Total |  .059224157   519  .000114112           Root MSE      =  .00954

------------------------------------------------------------------------------
     ibombse |      Coef.        Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     nigalsh |  -.0990764   .0696186    -1.42   0.155    -.2358472    .0376944
     chsashr |   .2693405    .041058     6.56   0.000      .188679     .350002
         mex |   .4090581   .0492361     8.31   0.000     .3123303    .5057859
       _cons |  -.0001831   .0004233    -0.43   0.666    -.0010147    .0006485
------------------------------------------------------------------------------


问题1:ibombse拟合值的平均值的多少?
问题2:基于以上回归分析中,能找到mex拟合值的平均值吗?如果能,为什么?如果不能,为什么找不到?
问题3:残差的平均值是多少,多元回归中,跟简单回归里小二乘法关于残差期望值的假设一致吗,请解释。

补充:我这两天只看了下简单回归,知道由于干扰项均值是0,所以拟合值的平均值就是实际值的平均值,不知道在多元回归里还是这样吗?
另外,以上数据中  F(  3,   516) =   44.69,  Prob > F  =  0.0000 是不是 虚无假设是 三个系数 都为0情况下F检验的结果?
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2012-7-25 07:55:49
用的什么方法做的回归?看起来不像OLS,另外,几个股指放在一起回归好像没有理论基础支持。回归之后,得到的是系数,拟合值的平均值这个指的是什么?最好能把回归的codes放上来
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2012-7-25 08:23:42
steven228 发表于 2012-7-25 07:55
用的什么方法做的回归?看起来不像OLS,另外,几个股指放在一起回归好像没有理论基础支持。回归之后,得到的 ...
方程是 IBOMBSE =a + b1 NIGALSH + b2 CHSASHR + b3 MEX
然后我就在stata里打reg ibombse nigalsh chsashr mex,就得出了以上结果,我只知道一元回归是用OLS原理计算的,多元回归我不知道stata是怎么计算的啊,反正就是这个结果。

就是对比几个国家的股指之间的关系吧,这个不用管。拟合值的平均值。。。就是用回归分析得出的系数带进方程后,所得到ibombse的数值的平均值。。。 数据太多也不好贴上来,几个自变量都有520个观测值
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2012-7-25 09:32:55
符合OLS残差均值为零假设
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2012-7-25 10:10:49
多元回归一员回归是一样的思路。但是问题是多元回归会有heterogenity, endogenity 产生,这些都是因为自变量之间的影响,或者是时间效应对他们的影响产生的。

一元回归没有上述问题。 不管多少元回归,只要你用OLS,那么前提假设都是不变的。

我没有搞懂楼主拟合平均值的概念。

你表中的系数,就是OLS的结果,就是一个平均值的概念。直接读表就可以。
你没有必要把520个数据全部代进去,然后×起来,再求平均数,这样没有意义。

你如果一定要求 ibombse 的估计平均值,可以这样来,

方程列出来,系数写进去,然后把4个变量的平均值全部带进去,加一下,就是最后 ibombse 的拟合平均值了。如果我理解正确的话。

至于4个变量的平均值,那么直接tab 或者sum,马上出来。

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2012-7-25 10:30:52
heikoyh 发表于 2012-7-25 10:10
多元回归一员回归是一样的思路。但是问题是多元回归会有heterogenity, endogenity 产生,这些都是因为自变量 ...
拟合值的平均值。。。mean of the fitted values for the ibombse, 我不知道中文教科书上怎么说的,应该就是你说的估计值的平均值吧。反正就是那条回归直线上的Y值的平均值, 一元回归中,mean of the fitted values 就等于 真实观测Y值的平均值,不知道多元回归里还是不是。 如果是这样的话,我是不是不用吧其他几个变量的平均值带进去,直接 sum ibombse 不是就可以?
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