变量相关性问题 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

变量相关性问题

1616

2

收藏 2012-07-25

做分析时解释变量之间相关性较高，但是解释变量又不好舍弃，他们对因变量的解释能力都很强，遇到这种情况多元线性回归很难做下去，请问能用VAR技术做吗?VAR实证的时候要不要考虑变量之间的相关性呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-7-25 19:35:30

出现此种情形可以用var模型平稳性检验，尤其是模型中若干内生变量及其滞后值可能影响估计的准确性。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

胖胖小龟宝

2015-10-27 14:47:10

既然自变量间的相关度高自然会出现你说的情况（因为只要其中一个变量和因变量相关，其余自变量都会多少有相关的）
个人建议还是综合一下变量或删选一下变量吧如果共线性程度厉害会影响最终模型效果的。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群