请问关于时间序列的阶数问题

keepitsimple

2624

收藏 2012-07-30

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请问在SAS中如何确定时间序列模型的阶数，如ARMA（p,q）或GARCH(p,q)模型，如何确定合适的p,q值？我一直是用笨办法来试，低阶不合适就调为高阶，再用程序结果比较，总觉得不太满意。
请问有什么方法吗？谢谢

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SAS也有自相关，偏自相关的呈现，看两个函数在几阶开始拖尾，p对应自相关，q对应偏相关，有时候也要略微调整，最终通过AIC准则定阶。

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ziyenano

2012-7-30 09:40:08

SAS也有自相关，偏自相关的呈现，看两个函数在几阶开始拖尾，p对应自相关，q对应偏相关，有时候也要略微调整，最终通过AIC准则定阶。

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WinniePooh2008

2012-7-30 09:56:41

如果你是使用eviews模型来做，那么可以查看自回归偏自回顾的残差图，通过截尾与否来判断。或者我们做的宏观数据qp直接都是用3阶的，来看哪个显著，留下哪个也是个办法。

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keepitsimple

2012-7-30 15:05:12

我计算得出的AIC、BIC为-400多，正常吗？

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ziyenano

2012-7-30 15:18:13

keepitsimple 发表于 2012-7-30 15:05
我计算得出的AIC、BIC为-400多，正常吗？

AIC BIC准则用于模型之间比较的，单个来看，没什么意义

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