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时间序列模型的选取
fayehappy
1579 1
2009-12-09
连老师讲了时间序列数据的各种模型：ARIMA, VAR, GARCH. 我刚开始具体做研究，不知道要是要用哪一个模型。比如研究限行政策对北京空气污染物浓度的影响，一共有两年多的空气质量等的日度数据，用哪个模型比较合适呢？
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arlionn
2009-12-10 09:51:30
这个要看你的分析目的了。
ARMA模型多用于但一时间序列的分析，很多时候是用于样本外预测的。
VAR则是分析多个内生变量之间的关系，事先不假定模型的形式，而是又结构模型的参数来确定变量之间的关系。
GARCH模型多用于金融时间序列的分析，反映波动的异质性和自相关性。

对于你的问题，我想可以采用ARMA模型，附加上几个反映政策变化的时间虚拟变量，通过对这些虚拟变量显著性的检验来考察政策效果。
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