带虚拟变量的时间序列模型回归问题 - 经管之家

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带虚拟变量的时间序列模型回归问题

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收藏 2013-03-24

请教各位大侠~~做计量分析时，有多个时间序列变量，还有三个虚拟变量，这样一组数据怎样进行回归呢？因为时间序列数据不能直接做OLS，但是他带有虚拟变量，怎样进行平稳性检验，还有格兰杰之类的检验呢？

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2013-4-9 19:39:51

同问，怎么没有人回答捏？

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2013-5-2 20:28:12

因为你的问题太多了，
懒得去看书的话，去我这个帖子下载个stata命令文档，参考着做吧。
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... ;extra=#pid18510254

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