请问下贵版高人
我做一个时间序列模型，有5个解释变量，用ADF进行平稳性检验，其中有1个平稳，3个一阶单整，一个在5%的条件下平稳（但是pp检验是一阶单整），请问接下来应该怎么做才能建立出模型？
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把平稳的去掉，4个一起做协整～
或者1个平稳的，和4个差分后平稳的做时间序列
那个被解释变量怎么办呢？
要是去掉平稳的变量，对经济意义的解释就会有很大的影响
如果是用一个平稳的，4个差分后平稳的做时间序列，经济意义好像也不好解释，况且被解释变量也是一阶单整的。
不知道还没有什么其他办法？
哪位高人帮个忙嘛，我都快被搞崩溃了
在下先谢过了
顶一下
经济意义不大,可以使用ARIMAR模型.
谢谢建议
把平稳的去掉，4个一起做协整～
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