【求助】如何用matlab算出B-S PDE的准确值并画出曲线？

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收藏 2012-07-31

论文研究的是用有限差分法研究欧式期权定价
我已经分别用显式、隐式和Crank-Nicolson3中方法利用matlab算出了欧式看涨和看跌期权的价值并画出了图像。
接下来，就是对我算出的结果的分析。我想用matlab算出B-S PDE的准确值并画出图形然后和我已经用有限差分法算出的这些近似值做比较算出误差并画图。但是我不太会matlab，求指导啊对于成功帮助我搞定论文的好心人我愿支付酬劳以表感谢！！！

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xuruilong100

2012-7-31 21:03:51

1.B-S PDE有显式解，是一个多元函数，编一个函数文件直接调用即可。
2.MATLAB的金融衍生品工具箱有全套的期权分析函数，看HELP文档去吧。
PS：
LZ这几天的努力怕是做的无用功，

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shihang0724

2012-8-1 21:02:11

[Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)

具体参考网页：http://www.mathworks.com/help/toolbox/finance/blsprice.html
直接在matlab的help里搜索你需要的关键词亦可。

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WenshanQi07

2012-8-2 01:17:30

shihang0724 发表于 2012-8-1 21:02
[Call, Put] = blsprice(Price, Strike, Rate, Time, Volatility, Yield)

具体参考网页：http://www.mat ...

谢谢我已经搞定了

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