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2008-04-18

 matlab金融工具箱里的函数blkprice可以为看涨看跌同时定价,不得不说好呀!省去了不少麻烦。

但是一试发现有问题:

[call,put]=blkprice(S,K,r,T,sigma), 居然当S=K时,看涨看跌期权价格相同?从公式推导来看,并非如此。

不知是我函数理解错误还是matlab计算有问题?请高手指点,谢谢!!

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2008-5-12 09:52:00

应该使用blsprice函数,两者区别可以在help里查到~

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