【悬赏求助】关于用GARCH-t计算VaR的问题 - 经管之家

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【悬赏求助】关于用GARCH-t计算VaR的问题

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收藏 2012-08-01

悬赏 30 个论坛币未解决

最近需要用到GARCH-t算单个时间序列的VaR，因为在求VaR的时候需要用到VaR=miu + Z* sigma，Z这里我理解是t分布的inv，即反函数，想请教下GARCH-t里面t分布的自由度如何确定？
感激不尽！有用的回答一律都会给分！多谢！

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2012-8-2 15:10:14

没人回答啊！顶起来

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