全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
面板数据是否一定要控制时间效应
fjsmzyy
82419 25
2012-08-02
本人属于政治与公共管理学科的。在面板数据上十分粗浅。
在做一个全国各省11年stata面板数据时，采用固定效应模型，不控制时间效应时，得出的模型比较理想，但是控制时间效应即加入时间虚拟变量后，模型结果原来有两个正向显著变为负向显著，一个正向显著变为不显著，与我期望的不太符。最终写论文时只报告了不加入时间效应的模型结果。投稿后匿名评审马上就指出，要求控制时间效应以检查模型结果稳健与否。
请问是否必须控制时间效应？如果必要，原先正向显著的变量变为负向显著该如何解释？如果不必要，如何回应匿名评审意见？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
老树皮
2012-8-3 11:57:44
这个取决于你的问题.一般来说是应该加入时间虚拟变量.实际上当你加入时间虚拟变量的时候,也是做另外一个维度上的固定效应模型.所以你可以用Hausman test做一个检验。但从你描述的结果来看，控制与否时间对你的结果影响很大，所以我估计检验的结果还是支持加入时间虚拟变量的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

heikoyh
2012-8-3 12:59:20
必须控制时间效应。你面板模型残差里面本身就已经包涵时间效应带来的影响。

你比如说，在一个特定时间里面，你的应变量会系统性的改变，这种改变会发生在几乎所有的个体身上，如果这种情况发生， 你的Beta就偏差了。

此外我建议你还要控制地点效应。具体怎么分地点，你可以根据数据的实际情况分。

你的解决方法是:

用RE回归，然后加入时间的变量作为X，一共加入10年的。 你所要看的，就是你加入的这10年的变量的beta是不是显著。如果不显著说明没有时间效应，你的模型木有问题！

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fjsmzyy
2012-8-3 13:38:08
heikoyh 发表于 2012-8-3 12:59
必须控制时间效应。你面板模型残差里面本身就已经包涵时间效应带来的影响。

你比如说，在一个特定时间里 ...
谢谢，我使用固定效应模型，以1997年为参考年，加入时间虚拟变量后，大部分时间变量都正向显著，应当表明随着时间变动，因变量确实有变动，因此可能不能忽略时间效应，所以模型一开始就需要加入时间效应？是这样的吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fjsmzyy
2012-8-3 13:39:49
老树皮 发表于 2012-8-3 11:57
这个取决于你的问题.一般来说是应该加入时间虚拟变量.实际上当你加入时间虚拟变量的时候,也是做另外一个维度 ...
谢谢，我使用固定效应模型，以1997年为参考年，加入时间虚拟变量后，大部分时间变量都正向显著，应当表明随着时间变动，因变量确实有变动，因此可能不能忽略时间效应，所以模型一开始就需要加入时间效应？是这样的吗？
也就是说审稿人的意见完全无法反驳，必须加入时间变量？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

heikoyh
2012-8-3 14:16:39
fjsmzyy 发表于 2012-8-3 13:39
谢谢，我使用固定效应模型，以1997年为参考年，加入时间虚拟变量后，大部分时间变量都正向显著，应当表明 ...
是的。这样的话，时间就是解释应变量的因素之一。

原本正向的，突然变付了，说明你这一年里面肯定有问题。具体你要去看你的原始数据来分析。你做的是什么内动的东西？ 也许有些法律的变动会在当年过后的第二年表现出来。

FE不一定就比RE好。你BP test做过么？内生性检验做了么？　Ｈａｕｓｍａｎ也做了比较一下。



二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群