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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2012-08-03
请教一个问题:用蒙特卡罗法对期权定价时,在计算未来股票价格S_T的公式里面有一个随机数 ε;根据定义,ε 是正态分布中抽取的一个随机样本。问题来了,我不太理解这个随机样本ε,如果说ε是区间为[0, 1]的任意数值,那么带入公式后计算出来的未来股票价格S_T必定大于当前股票价格S,模拟出来的股票永远呈上涨趋势。

00000000000.jpg


所以,请问这个随机值x该如何取得?

这问题折磨了我很久,始终没解决,用C++模拟出来的结果总是不能令人满意,谁能帮帮我,将不胜感激!
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2012-8-3 19:59:04
用12个[0,1]均匀分布的随机数的和减去6,近似模拟N(0,1)分布的随机数。
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