跨方程式係數檢定 - Stata专版 - 经管之家

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跨方程式係數檢定

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收藏 2012-08-05

各位好：
請問在相同樣本下，執行不同方程式後，兩模式的係數差異的顯著性，如何執行t test呢？

舉例而言，

reg1: y=0.1+0.3var1+0.5var2
reg1: y=0.3+0.5var1+0.8var2+0.9var3

想要檢定加入var3後，var1估計係數的增減變化(0.5-0.3=0.2)，請問估計係數差0.2的t值如何執行呢？謝謝!

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2012-8-5 15:46:37

help sureg

sysuse auto, clear
sureg (reg1: price foreign weight) (reg2: price foreign weight length)
test [reg1]_b[foreign] = [reg2]_b[foreign] + 100

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2012-8-5 16:01:25

用bootstrap做？

sysuse auto, clear

capture program drop bsdelta
program bsdelta, rclass
      reg price foreign weight
      local reg1_b = _b[foreign]
      reg price foreign weight length
      local reg2_b = _b[foreign]
      return scalar delta = `reg1_b' - `reg2_b'
end

bs delta = r(delta), reps(1000): bsdelta

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2012-8-5 22:35:15

您好：

謝謝您的回答，但看PAPER，似乎是以T test進行，如附件。若以T test如何在stata執行呢？謝謝！

附件列表

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2012-8-5 23:02:34

saudada 发表于 2012-8-5 22:35
您好：

謝謝您的回答，但看PAPER，似乎是以T test進行，如附件。若以T test如何在stata執行呢？謝謝！

由于只能看到paper的片段，我无法确认该paper中这种方法的科学性。
Stata的实现思路：
1.（用statsby）逐一算出betam (m=1, 2, ..., m)
2. ttest betam = betam[1]

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2012-8-5 23:07:08

謝謝您的回答，我剛好找到一個例子，請你參考(第7~第10頁)

只是第10頁中的s2(d)，如何在執行在stata中，謝謝您的幫助！

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coefficient test.pdf

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