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2012-08-06
请问谁能帮我写出协整方程式和误差修正项。刚学的计量就要做论文,而且高铁梅张晓峒李子奈书上还都没有。非常感谢您的帮助。

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):

LNFDI LNV LNW 92  

13.00883 0.361943 -31.40678 3.300814  

4.930604 -4.444766 16.83484 -2.482397  

-4.756863 0.701603 20.91517 -2.649211  

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

D(LNFDI) -0.086388  -0.017152  -0.005131  

D(LNV)  -0.164017   0.324957   -0.194957  

D(LNW)  -0.007704  -0.014771  -0.017967  

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood 56.13713  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LNFDI LNV LNW 92  

1.000000 0.027823 -2.414266 0.253736  

  (0.04581) (0.21640) (0.02786)  

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)4  

D(LNFDI) -1.123811      

  (0.13121)      

D(LNV) -2.133669      

  (1.89916)      

D(LNW) -0.100225      

  (0.12478)      


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2012-8-6 20:03:11
0.027823 -2.414266 0.253736 分别是三个变量的系数,间接写出即可。
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2012-8-6 20:45:51
haoyun010 发表于 2012-8-6 20:03
0.027823 -2.414266 0.253736 分别是三个变量的系数,间接写出即可。
谢谢,您都帮我解决过好几次问题了,是这样写吗?0.027823LNFDI=-2.414266LNV+0.253736;还有我做了个回归方程,在给残差序列单位根检验时,p值为0.0549,大于0.05有单位根,意味着95%置信水平下没通过检验,但0.0549小于0.1,无单位根,即在90%置信水平下平稳,这可以吗还算伪回归吗?另外我还发了个贴问arma问题,我知道ar()是因变量自回归,但ma()应该怎么表达啊?最后一个问题,我用同一组数据研究AB两个变量互相促进问题,其中也有很多其他变量,A做因变量B为自变量方程参数系数高达七八百,我就把A用对数表示B用水平值系数就正常了,另一个方程B是因变量A自变量水平值参数系数正常,这样做可以吗?呵呵麻烦您了
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2012-8-6 22:50:01
mushui208648 发表于 2012-8-6 20:45
谢谢,您都帮我解决过好几次问题了,是这样写吗?0.027823LNFDI=-2.414266LNV+0.253736;还有我做了个回归 ...
根据你提供的实证结果,应该有三个解释变量,因为协整检验结果已给出了三个统计结果即0.027823 -2.414266 0.253736,若如此,便可以写出了,但不知道92代表哪个变量?
应该这样写:LNFDI=-0.2783LNV+2.414lnW
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2012-8-7 10:27:22
haoyun010 发表于 2012-8-6 22:50
根据你提供的实证结果,应该有三个解释变量,因为协整检验结果已给出了三个统计结果即0.027823 -2.414266 0 ...
谢谢啊,是我弄错了,头都大了。
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