大家好，，我现在再写关于期货的论文，数据不知道该怎么处理，我的数据都是从Datastream上下载的continuous data（从1995年到2012年daily data, 没有间断的）. 不知道是否可以直接用。

因为期货合约时间跨度有限，一旦交割这个合约就不存在了，比如三个月的contract，但是我下载的数据里并没有显示，我该怎么处理。还有一个问题，比如铜，1到12月每个月都可以有新的contract，我可以任意选用3month或者6month contract 进行研究吗？

实在不太明白，请大家帮忙··