与一般的european call option对冲没什么区别吧，就是delta对冲，只不过标的资产的红利率等于无风险资产，因此计算delta时与无红利的option有所不同。

至于需不需要money market，你对call option的函数c（s，t）用伊藤引理展开就可以看到了。实际上由于每个时点都能以0成本进入期权合约，只是dt项的系数有些变化罢了。

--------------------------------------《宣传标题》--------------------------------------

标题：3000元/月 急聘兼职网络信息回复员，工资日结

标题：急聘 网络兼职人员，100元/天！工资日结

标题：急聘 兼职网络信息回复员（若干名）100元/天 工资日结

--------------------------------------《宣传内容》---------------------------------------

招聘人数: 若干名 　薪资待遇: 工作每天3-5小时，100-200元/天工资每日支付；
岗位描述: 负责公司所要求的信息回复工作（有内容样版），工作地点不限，专兼职均可！
应聘要求: 上网熟练，平均每天工作投入约3小时，具体根据效率自定； 学历不限，在
职或学生皆可；勤奋，认真，有责任感；熟悉用电脑发消息的整个流程。（很简单，学一下就会！）

（请注意，应聘不用交任何费用，押金等)

详情看公司招聘：http://soho-cn.info/?83898.htm
邮箱：vip@soho-cn.info