eviews ARCH-LM 的结果与Matlab的检验结果不一致？

luckyart

5211

收藏 2012-08-08

最近在做ARCH效应检验时，发现eviews里面ARCH-LM的结果与Matlab的archtest结果不一致。

根据eviews的结果认为不存在arch效应，但是matlab的结果确认为存在arch效应。同学们有遇到类似的情况吗？

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jscsbao

2012-8-8 19:22:33

以eVIEWS的为准

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luckyart

2012-8-9 08:22:57

jscsbao 发表于 2012-8-8 19:22
以eVIEWS的为准

但是我自己对残差平方序列进行回归，发现其实是有波动聚集的。

感觉eviews的结果是错的。

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遥远的生命

2012-9-13 00:17:02

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luckyart

2012-9-13 08:17:51

遥远的生命发表于 2012-9-13 00:17
eviews是大师级人物编写的程序，以他为准吧

我自己根据ARCH-LM检验的模型比较编程，检验结果也跟eviews不一致啊。

不可能经典的检验模型有错啊。

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燃烧的鸡血

2013-2-15 23:18:03

我也遇到这个问题了，就算是一元线性回归，matlab和eviews的结果也不一致

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