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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2012-08-08
最近在做ARCH效应检验时,发现eviews里面ARCH-LM的结果与Matlab的archtest结果不一致。

根据eviews的结果认为不存在arch效应,但是matlab的结果确认为存在arch效应。 同学们有遇到类似的情况吗?
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2012-8-8 19:22:33
以eVIEWS的为准
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2012-8-9 08:22:57
jscsbao 发表于 2012-8-8 19:22
以eVIEWS的为准
但是我自己对残差平方序列进行回归,发现其实是有波动聚集的。

感觉eviews的结果是错的。
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2012-9-13 00:17:02
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2012-9-13 08:17:51
遥远的生命 发表于 2012-9-13 00:17
eviews是大师级人物编写的程序,以他为准吧
我自己根据ARCH-LM检验的模型比较编程,检验结果也跟eviews不一致啊。

不可能经典的检验模型有错啊。
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2013-2-15 23:18:03
我也遇到这个问题了,就算是一元线性回归,matlab和eviews的结果也不一致
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