果然是这个，非常感谢！

请问楼主，Eviews5中在怎么进行ARCH—LM检验哈？

怎么我的eviews6里面没有residual test啊?

不可能,肯定是你哪里弄错了.

我也是哈 LZ 找到在哪里了吗？

你按照我写的去找了吗？如果还是没有就换一个eviews6吧我想你还是

傻傻地问一句，怎么用EVIEWS建模呢？ 股市那么多日的数据，EVIEWS6不能从EXCEL中复制粘贴，难道要用手输入呀？

能不能把你的Eviews发给我，我的eviews里面也没有residual test， 找了很久都没有。我的邮箱zemongada@sohu.com 拜托。。。

可以复制粘贴

已阅

我的eviews6里也没有找到

要建立好方程才能找得到

我在进行MGARCH-BEKK模型分析时，分析结果里边omega、beta、alpha、mu分别代表什么意思啊？请帮助

运用的是二元对角BEKK模型，求解释       
               Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.                                 
MU(1)        0.009153        0.002129        4.298364        0.0000
MU(2)        -0.012821        0.009565        -1.340496        0.1801
OMEGA(1)        0.035720        0.005500        6.494303        0.0000
BETA(1)        0.596480        0.113552        5.252927        0.0000
ALPHA(1)        0.628602        0.033545        18.73889        0.0000
OMEGA(3)        0.153087        0.682566        0.224281        0.8225
OMEGA(2)        0.005594        0.016601        0.336989        0.7361
BETA(2)        0.781012        2.217675        0.352176        0.7247
ALPHA(2)        -0.043744        0.137194        -0.318847        0.7498
                               
Log likelihood        1018.253            Akaike info criterion                -2.846975
Avg. log likelihood        1.436182            Schwarz criterion                -2.789042
Number of Coefs.        9            Hannan-Quinn criter.                -2.824594
                               

Dependent Variable: Y1                               
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution                               
Date: 04/03/13   Time: 16:12                               
Sample: 1 710                               
Included observations: 710                               
Convergence achieved after 63 iterations                               
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)                               
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)                               
                               
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
C        0.009088        0.002116        4.294638        0.0000
                               
        Variance Equation                       
                               
C        0.001084        0.000297        3.644396        0.0003
RESID(-1)^2        0.423576        0.036617        11.56775        0.0000
GARCH(-1)        0.406470        0.098978        4.106690        0.0000
                               
R-squared        -0.001415            Mean dependent var                0.006914
Adjusted R-squared        -0.005670            S.D. dependent var                0.057818
S.E. of regression        0.057981            Akaike info criterion                -2.892913
Sum squared resid        2.373458            Schwarz criterion                -2.867194
Log likelihood        1030.984            Hannan-Quinn criter.                -2.882978
Durbin-Watson stat        1.981387                       
                               

对啊。我在6.0里面也找不到，求助

非常感谢

厉害！

多用，多交流就行了。你们有什么心得要及时在论坛上发布啊。