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如何用R模拟随机游走数据？
耕耘使者
15708 7
2012-08-12
悬赏 200 个论坛币 已解决
我尝试了arima.sim函数，但失败了。
> sim=arima.sim(list(ar=1),n=1000)
错误于arima.sim(list(ar = 1), n = 1000) : 模型的'ar'部分不平穩

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ereree
2012-8-12 13:54:51
Generate White Noise, MA1, AR1 and Random Walk series.Rar
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耕耘使者
2012-8-12 21:57:45
ereree 发表于 2012-8-12 13:54
自己下载吧
多谢版主！
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chunleiyu2009
2014-4-19 07:54:04
很有用啊
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snakepointid
2015-6-19 16:54:50
自己编个小程序很容易实现：
x<-c(0)
for(i in 1:1000){
  x[i+1]<-x+rnorm(1)
}
x

这样的x是随机游走的
无标题.png
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耕耘使者
2015-6-22 11:42:00
snakepointid 发表于 2015-6-19 16:54
自己编个小程序很容易实现：
x
复制代码
我记得，随机游走序列是不平稳的，但我发现，你生成的是平稳的
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