阿来FD 发表于 2012-8-19 12:33 
因为事实是亏损概率跟投资次数有关,但又找到比较合适的模型来建立相关的关系。主要目的是想要求解Xn的模 ...
孩子,还是要多看书,多学习。你的作业是不是建立一个交易策略。然后用历史数据back-testing一下你交易策略的结果?亏损的概率要是和交易次数有关,那所有的high frequency trading是不是一定能赚钱?最关键的问题是你那个假设和交易策略有毛线关系?
所谓交易策略是:你要做的是建立一个规则。比如一个最简单的例子,股票的价格波动一般都会有over react。根据这个特性。你可以说在每天跌幅最多的10%里面,第二天一般都会调整反弹。那你就根据当天的收益率来购买者10%股票,然后再建立以个卖出的规则,比如持有1天,2天。或者当反弹超过一个百分比就抛售。
另外问问题,要把问题描述清楚。“主要目的”是解Xn 你这是想问解线性系统吗?得到通解? 和交易策略有啥关系?