全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
7075 2
2012-08-15
事件研究法中,我们计算累计超额收益car[-3,+3],也就是公告前后各三天总共7天的累计超额收益。
比如收样本有100个,然后做出来有40个样本car为正,60个为负,这样子如何去判断该事件是带来正的超额收益还是负的超额收益呢?
ps假设reg car,Robust给出的结果是显著的


另外,还想问下reg car,Robust中,Robust在这里的作用是什么呢?
非常感谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-8-15 22:01:50
事件研究法的显著性检验是个“大问题”,有很多种方法。(此处略去10000字,)
比较简单可行的可选用t检验和符号检验
help ttest
help signtest

regress car, robust类似于ttest,但允许异方差。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2014-8-13 15:02:17
请问regress car, robust
的意义是什么? 为什么reg后面只有一个变量啊? car 是自变量还是因变量?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群