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stata事件研究中,如何判断超额收益的正负?
楼主
心雨随想
7178
2
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2012-08-15
事件研究法中,我们计算累计超额收益car[-3,+3],也就是公告前后各三天总共7天的累计超额收益。
比如收样本有100个,然后做出来有40个样本car为正,60个为负,这样子如何去判断该事件是带来正的超额收益还是负的超额收益呢?
ps假设reg car,
Robust给出的结果是显著的
另外,还想问下
reg car,
Robust中,
Robust在这里的作用是什么呢?
非常感谢
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沙发
voodoo
2012-8-15 22:01:50
事件研究法的显著性检验是个“大问题”,有很多种方法。(此处略去10000字,)
比较简单可行的可选用t检验和符号检验
help ttest
help signtest
regress car, robust类似于ttest,但允许异方差。
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藤椅
pawdragon
2014-8-13 15:02:17
请问regress car, robust
的意义是什么? 为什么reg后面只有一个变量啊? car 是自变量还是因变量?
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