各位同学：

我在用stata做事件研究时遇到了点问题，希望大家尽量帮我解决下。
以下是研究的目的和对数据的描述：

研究目的：通过观察评级改变对债券异常收益率的研究来分析评级机构对债券的作用。

数据分为两个文件：一个是eventdates，用来描述评级的公司、日期、级别和评级机构；另一个是相关债券的收益率、交易信息以及index 收益率。

指令采用的是普林斯顿大学的事件研究指令。

做到estimating the normal performance 时提示no observations

set more off

. gen predicted_return=.
(105643 missing values generated)

. egen id=group(group_id)

. qui tab id

. local N = r(r)

. forvalues i=1(1)`N' {
  2. qui reg bond_return Index_return if (id==`i' & estimation_window==1)
  3. predict p if id==`i'
  4. replace predicted_return = p if (id==`i' & event_window==1)
  5. drop p
  6. }
no observations
r(2000);


请各位网友帮我看看我的数据是否有问题：我的QQ是1017539726