请教关于stata面板固定效应的工具变量法

nkliulin

17387

收藏 2012-08-15

xtivreg 这个命令只能选择一个内生变量来做，如果要同时考虑两个变量均为内生变量，怎么做呢？

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newbeing

2012-8-18 03:38:38

这个命令的用法是，括号里要写（all instrumented variables= instrument variables）。也就是说，你把内生变量都列在=左端，把工具变量都列在=右端即可。
不要担心” z1是x1的工具变量，不是x2的工具变量，这样列不是搞混了么“的问题。想一想在2sls回归里，第一阶段是用所有的外生变量+工具变量对内生变量回归，并不仅仅是内生变量所对应的那个工具变量。