eviews 极大似然估计问题请教！拜求

maggic

4527

收藏 2007-03-21

eviews 编程问题请教！拜求

我用的是garch模型估计上证指数，但是在编写程序的过程中出现了问题，请教位达人

我的程序：

@logl lg_1
@param c(1) 1.00025
res=lgc-c(1)*lgc1
var=@sum(res^2)/2424
lg_1=log(@dnorm(res/@sqrt(var)))-log(var)/2
@temp res var lg_1

估计了以后，出现这样的对话框：

ｍｉｓｓｉｎｇ　ｖａｌｕｅｓ　ｉｎ　＠ｌｏｇｌ　ｓｅｒｉｅｓ　ａｔ　ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓ　ａｔ　ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ　１

请问各位达人，问题出在哪里了？急啊！

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xndxwufang

2007-3-21 19:35:00

不好意思，不是很懂程序哦，可否直接用窗口选择啊。反正极大似然估计是先构造似然函数，就是将随机变量的概率函数相乘，也可以在求其对数。

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happyhappyxm

2007-4-3 22:27:00

我也遇到了同样的问题

你现在解决了么？

再问一下，res,var是否需要定义？

初始直是怎么确定的？

多谢啊

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kg209

2007-4-4 23:23:00

不好意思，不是很懂程序

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uglyljr

2007-4-17 13:01:00

楼主,你的res=lgc-c(1)*lgc1????? 我怀疑是不是lgc(-1),表示滞后一阶?

如果滞后一阶的话, 你这个程序肯定会有这样的错误提示.

因为logl 是从观测值的第一个开始计算的, 你的lgc(-1)就没有值了, 所以你应该在ml语句之前加入一条语句, smpl 2 @last

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uglyljr

2007-4-17 13:06:00

回三楼，res,var是不需要定义得

一般都是将ols的估计值作为初值，　也可以自己设定．

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