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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
4494 10
2010-09-19
本人想用eviews对ACD模型进行极大似然估计,按照高铁梅《计量经济分析方法与建模》上的极大似然估计方法,编写好如下极大似然说明:
@logl l_logl
@byeqn
res=tdur/sig2
sig2=c(1)+c(2)*tdur(-1)+c(3)*sig2(-1)
l_logl=-log(sig2)-res

其中tdur是久期变量,每次编好这些程序进行估计时,总是弹出一个窗口显示missing values in @LOGL series at corrent coefficient at observation 1.
发现数据没有缺失,弄了很久问题的所在,敬请各位大牛帮忙解决下,本人感激不尽。
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2010-9-20 05:19:28
因 sig2=c(1)+c(2)*tdur(-1)+c(3)*sig2(-1) 要用到前一期資料,
在呼叫 l_logl  之前, 把樣本往後加一期即可
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2013-4-19 21:08:43
请问这个问题解决了吗?我也在用EVIEWS估计ACD模型,遇到了一样的问题,恳请帮忙解答啊。还想问一下,如果检验残差序列是否为白噪声,correlogram中Q值小于临界值25,但p值也小于临界值5%,这是怎么回事啊?
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2013-4-19 21:09:17
bkjg 发表于 2013-4-19 21:08
请问这个问题解决了吗?我也在用EVIEWS估计ACD模型,遇到了一样的问题,恳请帮忙解答啊。还想问一下,如果检 ...
您好,想问一下,如果检验残差序列是否为白噪声,correlogram中Q值小于临界值25,但p值也小于临界值5%,这是怎么回事啊?真诚求助啊!!
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2013-4-20 15:58:00
ylhsu 发表于 2010-9-20 05:19
因 sig2=c(1)+c(2)*tdur(-1)+c(3)*sig2(-1) 要用到前一期資料,
在呼叫 l_logl  之前, 把樣本往後加一期即可 ...
您好,想问一下,如果检验残差序列是否为白噪声,correlogram中Q值小于临界值25,但p值也小于临界值5%,这是怎么回事啊?真诚求助啊!!
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2013-4-21 17:12:45
bkjg 发表于 2013-4-20 15:58
您好,想问一下,如果检验残差序列是否为白噪声,correlogram中Q值小于临界值25,但p值也小于临界值5%,这 ...
落後期數不同, Q值不同,  臨界值不同
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