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STATA回归结果中显示变量omitted
jeansj
47650 10
2012-08-20
我用随机效应模型回归面板数据时，表示“通胀率”的自变量显示“omitted”，用固定效应模型是“通胀率”还在，但“利率”又被omitted了，这是什么情况啊。。。。
另外，根据现实的情况分析我该用随机效应模型而且回归结果的拟合度比较高，但hausman test的结果现实拒绝原假设，要用固定效应模型但回归结果拟合度非常低。。。那我到底该用哪种模型呢。。。

急求高手指点啊。。。最好详细点。。。
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龙植物
2012-8-20 20:24:03
不清楚楼主的具体原因会是什么，但我出现过一次omitted，是因为取对数后没有注意到精确共线性的问题。
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jeansj
2012-8-20 20:48:08
龙植物 发表于 2012-8-20 20:24
不清楚楼主的具体原因会是什么，但我出现过一次omitted，是因为取对数后没有注意到精确共线性的问题。
谢谢~~~我刚刚发现两个变量间有共线性。。。
请问您能帮我解答第二个疑惑么？就是我到底应该选什么模型呢？
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龙植物
2012-8-20 21:01:48
本人也是菜鸟一枚
个人认为，首先拟合度不是衡量模型好坏的唯一标准，更重要的是经济学理论吧；其次，楼主可以尝试改进一下固定效应模型，比如异方差修正等，再看一下做出的结果是否理想。
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zchan1213
2015-12-24 14:35:08
龙植物 发表于 2012-8-20 20:24
不清楚楼主的具体原因会是什么，但我出现过一次omitted，是因为取对数后没有注意到精确共线性的问题。
您好，请问是取对数后没有注意到精确共线性的问题是什么意思?我也是取对数的，但是我做reg的时候结果很好，用工具变量就omitted。请问怎么回事？
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zchan1213
2015-12-24 14:35:08
龙植物 发表于 2012-8-20 20:24
不清楚楼主的具体原因会是什么，但我出现过一次omitted，是因为取对数后没有注意到精确共线性的问题。
您好，请问是取对数后没有注意到精确共线性的问题是什么意思?我也是取对数的，但是我做reg的时候结果很好，用工具变量就omitted。请问怎么回事？
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