在Stata中执行面板数据的固定效应(FE)或随机效应(RE)回归时遇到"omitted"提示,通常意味着模型中的某个变量因为完全由个体固定效应或时间固定效应解释而被从回归方程中剔除。这主要是因为该变量与那些未观察到但影响因变量变化的因素共线性太高。
在面板数据的固定效应模型中,每个个体都有一个固定的截距项来捕捉不可观测的异质性。如果某个自变量对于所有观察值来说都是常数(即,在个体层面不变),那么这个变量就会与该个体的固定效应完全相关,导致无法识别其边际效应。
当你提到将`xtset id year`改为`xtset year id`时,你实际上是改变了Stata对数据集时间序列和横截面单位的理解。默认情况下,`xtset id year`意味着`id`是你的面板中的个体标识符,而`year`是时间变量;反过来,则表示`year`成为了个体标识符,`id`成了时间变量。
当你将时间与个体的识别方式调换后,可能使得之前被omitted的变量不再与新的固定效应(现在的“个体”效应)完全相关,从而避免了omitted的情况。但这种做法是否合理取决于你的数据结构和研究设计。
解决办法:
1. **确认模型设定**:确保没有自变量在任何时间点上对于所有个体都是常数。
2. **检查数据**:验证是否有误将某个应该变化的变量作为固定值输入,或者数据中是否存在错误。
3. **使用随机效应模型(如果适用)**:RE允许个体间和时间内的变异同时存在,可能可以解决omitted的问题。但是,这取决于研究问题是否适合使用RE模型。
4. **增加更多解释变量或重新考虑控制变量**:有时通过改变模型结构,如添加交互项或调整控制变量集合,可以使被omitted的变量变得可识别。
最终,选择正确的模型设定应当基于你的理论假设和数据特征。如果你的数据确实支持某自变量在个体层面不变这一事实,并且这与研究目标相符合(例如,考察政策效果时考虑政策前后的差异),那么FE模型中出现"omitted"可能就是合理的。反之,则需调整分析策略或重新审视数据的处理方式。
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