### 主力成交同步性 (main-force-trading-strength)

来源：[factors.directory](https://factors.directory/)

**Description**: 该因子衡量的是在日内分钟级别上，单笔成交金额与总成交金额的相关程度。其核心逻辑在于，当主力资金主导交易时，往往会通过相对较大的单笔交易来影响市场，从而使得单笔成交金额的变化与总成交金额的变化表现出较强的同步性。反之，如果市场交易更多由散户或程序化交易主导，这种同步性则会相对较弱。因此，该因子可以被视为衡量主力资金日内交易行为影响力的重要指标，数值越高，表示主力资金对成交节奏的掌控能力越强。
**Explanation**: 该因子通过计算日内分钟级别单笔成交金额和总成交金额的秩相关系数，来衡量主力资金的交易行为对市场的影响力。高相关性表明主力资金可以通过大单交易显著影响市场，反之则意味着市场交易更多受到其他因素驱动。该因子可以帮助投资者识别主力资金的活跃程度和控盘能力，从而更好地把握市场节奏。通过观察MTS值的变化趋势，可以推断主力资金对某只股票的关注度或战略意图。该因子适用于短线交易和高频策略，并可作为其他量化策略的辅助信号。
**Tags**: 技术因子

#### Formulas
**主力成交同步性 (TS) 的计算公式如下：**
```
TS_{t} = RankCorr (A_{order,t}, A_{minute,t})
```

#### Formula Explanation
其中：
- **$TS_{t}$**: 为t时刻的主力成交同步性，数值介于-1到1之间。
- **$A_{order,t}$**: 为某只股票在t时刻（如某一分钟）的单笔成交金额，该值为该分钟内所有成交单的平均成交金额。
- **$A_{minute,t}$**: 为某只股票在t时刻（如某一分钟）的总成交金额，即该分钟内所有成交单的金额总和。
- **RankCorr()**: 为计算秩相关系数的函数，这里使用Spearman秩相关系数。秩相关系数是衡量两个变量之间单调关系强度的非参数指标，它不依赖于数据的具体数值，而是关注数据的排序。这可以有效地消除异常值对相关性计算的影响。
- ****: 为了得到更稳定的信号，我们通常会对计算出的TS值进行平滑处理。这里使用20个交易日的移动平均值，计算出最终的主力成交同步性因子(MTS)，即： $MTS_t =  Mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_{t})$

来源：[factors.directory](https://factors.directory/)

#### Related Factors
- 主力成交额-价格相关性因子 (main-force-trading-sentiment)
- 大单成交量价动量 (large-order-momentum)
- 散户同步性因子 (herd-effect)
- 小单错位自相关性 (small-order-misalignment)
- 超大单-小单资金流同步秩相关性 (large-small-order-correlation)
- 开盘时段大单净买入强度标准化均值 (large-order-net-buying-strength)
- 实体K线一致性交易强度因子 (consistent-trading)
- 日均负向成交额占比相对强度 (average-single-transaction-outflow-ratio)
- 单笔成交金额分位偏离度 (single-transaction-amount-quantile)
- 开盘时段主动净买额占比 (net-buy-ratio)