如果一个平稳的时间序列和一个非平稳的时间序列进行普通线性回归后，对其残差进行平稳性检验发现残差是平稳的，这样的回归还是伪回归吗？能说明这两个序列协整吗？如果不是说明协整，那又说明了什么呢？还是根本就不能进行这样的回归啊？（看了很多资料都说这样两个序列应该是不协整的，可是不协整残差怎么会平稳呢？本人还比较菜鸟，想不明白，望高手赐教！）

以下即这两个序列的回归结果，其中ZCE是国内期货价，NYB是国外期货价。

Dependent Variable: ZCE
Method: Least Squares
Included observations: 635

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

NYB 0.513834 0.026143 19.65493 0.0000
C 4.839847 0.238184 20.31981 0.0000

R-squared 0.378996 Mean dependent var 9.521215
Adjusted R-squared 0.378015 S.D. dependent var 0.053939
S.E. of regression 0.042539 Akaike info criterion -3.473626
Sum squared resid 1.145479 Schwarz criterion -3.459599
Log likelihood 1104.876 F-statistic 386.3164
Durbin-Watson stat 0.087743 Prob(F-statistic) 0.000000

到底有没有什么好办法可以对一个平稳的时间序列和一个非平稳的时间序列进行分析啊?我快愁死了!

[此贴子已经被作者于2007-3-22 12:53:27编辑过]