LGD建模实例分析

及若干技术问题经验分享

招商银行
文  兵
案例背景：以招商银行LGD开发和国外银行旳LGD        建模过程为根据成功要素：数据原则，涉及违约定义、违约日期、        清收期长、折现率、成本等过程概览：LGD开发操作过程，涉及数据搜集、数据        准备、计算、建模、数据分析等环节思索与启示
概要
案例背景：LGD模型及参数分析
LGD: 违约损失率CF : 回收现金流 – 银行信贷管理系统DC : 直接成本 – 会计台帐IC : 间接成本 – 管理睬计水平EAD: 违约风险暴露额