xtreg,fe估计,但采用Newey-West估计调整标准误.

     use invest2.dta, clear

     *gthacker market invest stock, lag([url=]1[/url])

     xtivreg2 market invest stock, fe bw(2) robust small

        bw指定我们考虑序列相关问题

但为什么我看到的几篇文章中都是使用WHITE估计量就可以说是在面板数据分析中考虑了异方差和序列相关问题？虽然说对于大N小T面板，异方差问题更需要关注，而序列相关问题可以忽略。但是如果说考虑了异方差和序列相关，就不应该是使用white估计量吧？如果我报告了xtreg+vce(robust)的结果，并进行上述的表述是不是算是错误的？

2、连老师在讲解[url=]使用[/url]xtabond2命令进行系统 GMM 估计内容时，提到

-- robust 选项的问题

   (1) 对于一阶段估计(不附加twostep选项)，使用robust选项表示采用传统异方差-序列相关稳健型估计量计算标准误；也就是White(1980)和Newey-West（1987）两个方法的结合。

   (2) 对于两阶段估计(附加twostep选项)，使用robust选项就表示采用Windmeijer(2005)纠偏估计量计算标准误；

    第一个问题，如果是onestep下，我加上robust选项，我应该在文章中怎样表述“White(1980)和Newey-West（1987）两个方法的结合” ，就是如何模仿常见期刊中文章的表述方法，如“考虑到异方差和序列相关问题，我们对各回归方程进行Huber-White(1980)调整。”      

    第二个问题，请问这两个估计量有什么区别 采用Windmeijer(2005)纠偏估计量计算标准误也可以说是控制了异方差、序列相关么？这个估计量相对于传统异方差-序列相关稳健型估计量得到的结果，是不是更好？

     第三个问题， 官方命令 xtdpdsys中 使用twostep+vce(robust)也是采用Windmeijer(2005)纠偏估计量计算标准误么？有些期刊是要求对每个引用都提供依据的，请连老师提供一下Windmeijer(2005)纠偏估计量的出处--文章或者著作。

因为现在发表文章，深怕自己使用的命令和自己的表述有问题，所以请连老师指明了。

非常感谢