看到一帖子里连老师提到，“我们通常选择内生变量的两阶滞后项作为其差分项的工具变量，这背后隐藏着一个假设条件，即原始模型中的干扰项不存在序列相关。否则，上述工具变量设定方法就是有问题的。”
      如果是大N小T模型可以直接用滞后项作工具变量吗？（GMM）这时候序列相关对其影响大吗？      或者有没办法可以同时修正序列相关和内生性？
谢谢解答！