内生性与异方差、截面相关 - 经管之家

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内生性与异方差、截面相关

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收藏 2011-01-01

连老师：
   您好!
   面板数据中如何同时考虑内生性和异方差、截面相关和序列相关？课程中介绍了用IV的方法来解决内生性，但如何同时考虑异方差、截面相关和序列相关。
   谢谢！

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2011-1-5 17:28:04

虽然你说的情形可能存在，但通常我们都不会考虑的如此复杂，呵呵。

你可以采用 IV 或 GMM 克服内生性问题，进而增加 robust 选项来控制异方差问题即可。

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