jngod 发表于 2010-4-24 16:26 
在时序模型中由于滞后因变量作解释变量,使得原序列序列相关导致了内生性问题
首先感谢大家的帮助,耽误各位的时间了,感谢各位!!
加入滞后因变量主要是为了什么目的?不是为了消除序列相关性吗?如果加进去会导致内生性,那为什么还要加进去呢?不是很理解。
我看伍德里奇的书时,自己的理解是:如果遗漏了滞后变量,时间序列就是不完备的,就存在序列相关性,序列相关不会导致偏误,但是会影响OLS估计的效率。
在自变量不是严格外生时,会导致偏误。只有在满足弱相关的条件下,才会渐进无偏。这么看来,就如上面网友所说,内生性是一个比较严重的问题。
还有就是我一直以为内生性是“自变量和因变量之间互相影响”。举个不十分恰当的例子,就像吃的东西越多就越胖,越胖就需要吃更多的东西。这种理解对不对?如果是对的,那么跟“自变量与误差之间相关”这种内生性的定义怎么联系起来?或者说“自变量与误差之间相关”怎么导致了“自变量和因变量之间互相影响”?(既然自变量与各期误差之间不相关叫“严格外生”,那他们之间相关就可以称为“内生”吧?)
本人数学差,学计量累死了,哎。上面这些对大家来说也许是很幼稚的问题,但是还希望大家多帮忙,不吝赐教!^_^