全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
19021 10
2010-04-24
各位大侠好,本人刚学时间序列,对序列相关性和内生性理解的不是很清楚,只知道序列相关指各期误差之间的相关性,内生性是各期之间因变量、自变量之间的互相影响。
但是究竟他们是什么,现实里面表现为什么,他们之间究竟有什么联系与区别?这些都不清楚。麻烦大家讲讲,先谢了!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-4-24 13:56:14
bucuo ,xuexi el
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-4-24 14:01:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-4-24 14:07:32
序列相关和解释变量的内生性是两个完全不同的概念。
序列相关在模型中表现为扰动项之间的相关性,其背后的含义指的是样本之间并不是相互独立的。回归模型存在序列相关问题时,用OLS方法进行估计,得到的估计量仍然是无偏的,一致的,但一般不是有效估计量。
解释变量的内生性指的是模型中的解释变量与扰动项相关,这个问题一般是由模型中遗漏变量所引起,被遗漏的变量与某些解释变量相关,被遗漏之后存在于扰动项之中,导致解释变量与扰动项相关。内生性带来的问题相对比较严重,一般无法用OLS方法得到无偏,一致估计。存在解释变量内生性时,工具变量法是很好的解决办法。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-4-24 15:54:00
不错啊,呵呵
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2010-4-24 16:18:16
Richard_Zj 发表于 2010-4-24 14:07
......
序列相关在模型中表现为扰动项之间的相关性,其背后的含义指的是样本之间并不是相互独立的。回归模型存在序列相关问题时,用OLS方法进行估计,得到的估计量仍然是无偏的,一致的,但一般不是有效估计量。......
这边存在一个前提,否则,generally cannot be unbiased and consistent
可细想 Dubin-Watson statistic。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群