检验模型内生性的问题

7304

收藏 2012-08-25

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在用检验模型内生性的问题的时候参考了这个例子

use hsng2.dta, clear

ivregress gmm rent pcturban (hsngval = faminc reg2-reg4), small

est store gmm

regress rent pcturban hsngval

est store ols

hausman gmm ols
但是进行到这一步就出错了，错误描述如下~~~

hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data

这是为什么呢~~~

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2012-8-25 01:43:52

你不要使用gmm了，使用2sls，然后再保存和检验。

在小样本情况下，不推荐使用GMM，除非heteroskedasticity很严重。

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2012-9-26 15:54:37

老树皮发表于 2012-8-25 01:43
你不要使用gmm了，使用2sls，然后再保存和检验。

在小样本情况下，不推荐使用GMM，除非heteroskedastici ...

额，后来放弃这个方法了，六百多个样本算小么？

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2012-9-26 18:30:38

不算很大

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