【求助】真实GDP是二阶单整？ - 经管之家

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【求助】真实GDP是二阶单整？

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收藏 2012-08-25

最近对1991-2010年20年的真实GDP数据和另一组同时期的时间序列进行VAR分析，发现真实GDP是I(2)，而该时间序列却是I(1)，这该怎么办？将二者的二阶差分带入VAR吗？由于只有年度数据，20年的数据进行VAR分析可行否？还有就是看到文章里的真实GDP都是I(1)，而我算出来是I(2)，检查了好几遍计算上没有问题，是否有人和我计算的结果一样？
希望论坛上的大神们能够给出解答，谢谢！

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2012-8-26 22:25:47

样本时间不一样结果可能是会不同。以前也处理过，忘了是几阶单整，再者你试试多个单位根检验方法，不一定用ADF，还有一点是，假设检验只能证伪！

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2012-8-26 23:54:39

百度的GDP貎似是二阶单整

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2012-8-27 01:42:10

枫之游游发表于 2012-8-26 22:25
样本时间不一样结果可能是会不同。以前也处理过，忘了是几阶单整，再者你试试多个单位根检验方法，不一定用 ...

我用了很多方法，PP、DF-GLS、KPSS都用过了，结果都是二阶的！有什么好办法吗？

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2012-8-27 01:48:51

我怀疑是国家统计局的问题，我用《新中国60年统计资料汇编》1982-2008年的数据进行检验，发现在10%的置信水平下是一阶单整的！可是该数据对于我的工作没有帮助！希望各位时间序列达人能够帮忙解决这个问题！

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2012-8-27 21:34:47

zxxsm 发表于 2012-8-27 01:48
我怀疑是国家统计局的问题，我用《新中国60年统计资料汇编》1982-2008年的数据进行检验，发现在10%的置信水 ...

这个也不是统计局问题吧，数据就这样也没办法，没说GDP一定要一阶单证啊。理论上VAR个变量都要平稳，但是实际操作很多文章根本没考虑这个问题。我也问过我老师，我老师说这个东西争议也还是很大。

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