全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
请问ivprobit怎么计算各个变量的边际效应？
sigma38
19182 16
2012-08-30
我利用ivprobit y x1 x2 (x0=instrument)先计算了各个变量的回归系数（x0是内生变量），接下来想计算各个变量的边际效应，请问应该用什么命令？
我是11.0版本的，我直接用mfx，但是好半天都没有反应。
后来我又试着用margins, dydx(x0 x1 x2)，稍微等了一会儿出来了结果。但是这个计算的“边际效应”和第一步计算的系数值是完全一样的。我想请问，我这个命令用的对吗？应该如何使用？谢谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
-->
mfx, predict (p) eq(y)
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

sigma38
2012-8-30 16:33:03
请问上述命令中p是指所有的自变量，y是指因变量吗？谢谢。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

夸克之一
2012-9-1 19:30:55
sigma38 发表于 2012-8-30 17:33
请问上述命令中p是指所有的自变量，y是指因变量吗？谢谢。
p不用管。y是你的LHS变量。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

老树皮
2012-9-1 23:56:38
sigma38 发表于 2012-8-30 16:33
请问上述命令中p是指所有的自变量，y是指因变量吗？谢谢。
p是指概率，y是latent variable。

如果你用的是的two-step，那么边际效应和估计系数一摸一样，因为估计的系数实际上就是对latent variable的边际效应；如果用ML，对概率的边际效应和估计系数不一样。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

sigma38
2012-9-11 16:18:29
非常感谢以上几位朋友的解答。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群