全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1956 2
2007-03-23
本人正在学着就两变量之间的因果关系进行分析。关于平稳性的检验都没问题。现在的问题是,在作因果分析时,对滞后期去2、3、4、5,那么Eviews给出的F统计值就会变化,从而使我无法判断两边量到底谁是谁的因,谁是谁的果。请问,在作因果关系检验时,最后如何选取滞后期?望那位高手不吝赐教!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2007-3-24 00:05:00
看原假设
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2007-5-16 22:34:00

网上有人说建立两个时间序列的VAR模型,通过AIC或SC准则判定最优滞后阶数,但是很多公开出版教材书本上没有这么说啊,请问楼上的,您说看原假设是什么意思呢?

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群