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2012-09-02
悬赏 1 个论坛币 未解决
现金悬赏两百,如果你需要论坛币,我等值购买作为回报,由于论文比较急,请各位帮帮忙,谢谢。我在做两个股市收益率的相关性,用的是rats软件我现在想用MGARCH 来刻画二者的correlation时序图,我的指令如下
garch(p=1,q=1,iters=200,hmatrices=hh) / rsh rsp

set rho12 = hh(t)(1,2)/sqrt(hh(t)(1,1)*hh(t)(2,2))

但是第二条指令输入之后,总是提示Subscripts Too Large or Non-Positive
请高手帮忙,目前剩下两个任务,一是画出correlation的图,二是想对我之前做出的BEKK-GARCH 进行残差的Ljung-Box 检验,但是不知道检验的程序指令。
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2012-9-14 14:38:06
问题1:为什么总是提示Subscripts Too Large or Non-Positive?我也遇到了这样的问题,一开始我是使用的xls格式的数据,数据形式导致该问题的出现,将数据保存为.rat的格式就可以了;问题2bekk模型的Q检验我也没有跑出来,但是我用了一个笨方法,将得出的残差序列放到eviews进行检验就ok了。
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2012-9-29 10:53:14
没有论坛币了,看看能不能得个悬赏...
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