用实际数据来估计过程的参数——极大似然估计论文 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 金融工程（数量金融）与金融衍生品

用实际数据来估计过程的参数——极大似然估计论文

1286

2

收藏 2012-09-06

我们经常用随机过程来表示股票价格或者公司的违约强度等，但是这过程中的参数又是怎么用实际数据来确定的呢？这里的几篇文章就解决了这一问题，即用极大似然估计方法对扩散或跳扩散模型的参数进行了估计，不可不看~~~

maximum likelihood estimation.rar
大小:(1.62 MB)

只需: 5 个论坛币马上下载

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-9-13 15:41:15

好贵呀！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-9-14 12:43:51

xiaoxiao03234 发表于 2012-9-13 15:41
好贵呀！

有么？。。。才5个币

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群