怎么设定两个序列的相关性（指定的数字）并且这两个序列的均值保持不变

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收藏 2012-09-10

悬赏 1000 个论坛币未解决

比方说，两个序列x, y. 它们可以本来就相关也可以独立。现在我想指定一个－1到+1的数字（比如0.3）做它们的相关系数，但是又要求它们不改变均值，程序应该怎么写。如果扩展到三个序列，程序应该怎么写。

问题起源于P11 of EW2012RFS, 原文是这么说的：
we then multiply the vector (x,y) by our data estimate of the square root of cov(x,y), which we calculate via an eigenvalue decomposition. This last procedure has a negligible effect on the persistence of (x,y).

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bbs0805

2012-9-12 09:30:05

一、如果是要产生一个总体，用命令：corr2data
如要生产一个有100个观测值的总体，其两变量x和y的均值分别为2和5，标准差分别为1和3，变量x与y的相关系数矩阵为(1 0.2\0.2 1),则命令为
corr2data x y, n(100) means(2 5) sds(1 3) corr(1 0.2\0.2 1)

二、如果是要从一个给定的正态总体中抽取一个有100个观测值的样本，用命令：drawnorm
如，已知总体两变量x和y的均值分别为2和5，标准差分别为1和3，且这两变量的相关系数矩阵为(1 0.2\0.2 1),则命令为
drawnorm x y, n(100) means(2 5) sds(1 3) corr(1 0.2\0.2 1)

这两个命令，看你需要的是哪个!