包面小 发表于 2012-9-15 22:50
Pt=Ct+Ke^(-0.04)-30e^(-0.08)  这样算出相应看跌期权价格，加上当期股价，与对应执行价比较就好了。

wujinga 发表于 2012-9-15 23:17
你这个公式好像不对吧，那个是连续分红率8%

djpfly 发表于 2012-9-15 23:07
我想用的平价公式，但是这个平价公式好像跟精算师金融数学参考书上的不一样啊。。。。

包面小 发表于 2012-9-16 00:12
书上没分红

djpfly 发表于 2012-9-16 10:54
你好！非常感谢你回复。还想请教你3题怎么做？这一题不是考察期权定价问题吗？我怎么算的结果不对啊。谢谢 ...

djpfly 发表于 2012-9-16 10:54
你好！非常感谢你回复。还想请教你3题怎么做？这一题不是考察期权定价问题吗？我怎么算的结果不对啊。谢谢 ...

包面小 发表于 2012-9-16 12:32
书上198页，问题要求的是债券数量。

wujinga 发表于 2012-9-16 11:23
你问的是39题吗，你看看我的那些金融数学的帖子嘛，我也问了一些高人，他们回复了的，你去看看，也许有你 ...

djpfly 发表于 2012-9-16 16:09
呵呵 谢谢，现在已经搞定了。。。。这一年的题目有点难

wujinga 发表于 2012-9-18 19:58
你40题做出来了么，39题我也有点不懂，求赐教

wujinga 发表于 2012-9-18 19:58
你40题做出来了么，39题我也有点不懂，求赐教

djpfly 发表于 2012-9-16 16:09
呵呵 谢谢，现在已经搞定了。。。。这一年的题目有点难