首先，你可以参阅JOHN HULL的经典著作(OOptions, futures, and other derivatives),第7版的第19.3节（其他版本也有类似章节，章节号可能不同），那里写了：
不含股利价S'与含股利价S之间关系， S'(0) = S(0)-未来股利的现值 = S(0)-exp(-0.06*2/12)*D-exp(-0.06*5/12)*D 【其中D为分红量】，然后用S'(0)可以求期权的价值。

然后，根据欧式CALL与PUT之间关系（所谓Put–call parity)：S'(0)+Put = K*exp(-r*T)+Call
所以：S'(0)= K*exp(-r*T)+Call-Put=22*exp(-0.06*0.5)+4.5-2.5= 23.3498017380672

由前面的S(0)-exp(-0.06*2/12)*D-exp(-0.06*5/12)*D，得：D=(S(0)-S'(0))/(exp(-0.06*2/12)+exp(-0.06*5/12)), 将S(0)=26.7以及上面解得的S'(0)代入得：
分红量D=1.70462342537064

谢谢，我已经会了，顺便问一下black-shcoles模型里带红利的题怎么做啊